펀드 평가금액 '플루토' -46%, '테티스' -17% 달해

[더팩트ㅣ박경현 기자] 라임자산운용의 펀드환매 중단 사태와 관련해 모(母)펀드에 대한 삼일회계법인의 실사 내용이 발표됐다. 두 모펀드 모두 대규모 손실이 발생한 것으로 나타나면서 일부 펀드에서는 일반투자자들의 회수가 아예 어려울 것이라는 분석이 나오고 있다.

14일 라임자산운용이 발표한 실사 결과에 따르면 모펀드인 '플루토 FI D-1호(플루토)'와 '테티스 2호(테티스)'에서 각각 46%, 17%에 이르는 손실이 발생했다.

펀드의 설정액은 플루토가 9373억 원, 테티스가 2424억 원이다. 라임자산운용은 오는 18일 기준으로 반영되는 플루토와 테티스의 순자산이 전일대비 46%, 17% 감소해 각각 4606억 원, 1655억 원으로 산정됐다고 밝혔다.

이는 전날 순자산과 비교한 손실률로, 지난해 9월말 순자산에 대비했을 때는 각각 49%, 30%까지 손실이 늘어난다.

일부 펀드에서는 총수익스와프(증권사 대출금, TRS) 계약을 통해 대출을 내준 증권사들이 먼저 자금을 회수할 경우 일반 투자자들에게 돌아갈 원금이 거의 없는 경우도 나타났다.

'라임 AI스타 1.5Y 1호', '라임 AI 스타 1.5Y 2호', '라임 AI 스타 1.5Y 3호' 3개 펀드는 모펀드 기준가격 조정에 따라 전액손실이 발생했다. 증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재로서는 투자자의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있는 것이다.

이밖에도 TRS가 사용된 197억 원 규모의 자펀드에서 많게는 78%의 대규모 손실이 예상되고 있다.

TRS 제공사가 먼저 자금을 회수하는 부분에 대해 라임은 "자펀드별로 레버리지의 비율이 다르므로 자펀드별 실사 결과 보고를 통해 확인할 필요가 있다"고 전했다.

라임은 삼일회계법인의 실사결과를 바탕으로 전날 '집합투자재산평가위원회'의 산정을 거쳐 손실 규모를 결정했다. 이날 산정된 기준가는 2개 모펀드와 일부 자(子)펀드에 우선 반영되며, 나머지 자펀드에는 오는 21일까지 순차적으로 적용된다.

라임은 "두 펀드의 투자자산 만기 스케쥴과는 별개로 구체적인 상환계획을 실사결과 발표 이후 1개월 이내인 3월말 전에 작성할 예정"이라며 "현재 당사에 남아있는 모든 임직원들은 투자자산의 최대한 많은 금액을 회수할 수 있도록 최선을 다 할 것"이라고 밝혔다.

pkh@tf.co.kr