금융그룹 동반부실 막는 기준 강화...삼성·현대차 등 자본확충 ‘빨간불’

[더팩트ㅣ이지선 기자] 금융당국이 대기업 집단에 속한 금융회사의 동반 부실을 막기 위해 통합감독에 들어간다. 대기업 비금융계열회사가 부실해지면 이곳 주식을 보유한 다른 금융회사가 함께 위험에 빠지는 것을 막기 위한 조치다. 이를 위해 금융그룹 자본규제도 더욱 엄격하게 집행할 예정이다.

금융위원회(이하 금융위)는 1일 금융그룹 통합감독제도 도입을 위한 모범규준을 확정했다고 밝혔다. 대상 그룹은 삼성·한화·교보생명·미래에셋·현대차·DB(옛 동부그룹)·롯데 등 7개 회사다. 금융위는 이들 7개사를 대상으로 오는 연말까지 시범 적용하고 이후 대상을 늘릴 계획이다. 대상 기업은 금융자산 5조 원 이상이고 2개 금융회사를 보유하고 있는 복합금융그룹이다.

이에 따라 금융위는 7개 금융회사를 대상으로 자본적정성을 철저히 감시하고 추후 대상을 늘려 모범규준도 보완할 계획이다. 새 모범규준에 따라 대상 금융그룹의 자본적정성을 평가하면 이들 7개 금융사 자본비율이 크게 떨어질 전망이다.

금융당국은 금융지주사나 은행 모회사 그룹이 아닌 산업자본과 결합된 금융그룹을 감독하기 위해 금융그룹 통합감독제도를 도입했다. 복합금융그룹의 경우 지주사와 달리 그룹의 위험관리를 관리하는 컨트롤타워 기능이 없어 위험 관리·감독에 한계가 있다는 판단에 따른 것이다.

모범규준안은 금융그룹 위험을 효율적으로 관리하기 위해 감독·위험관리체계, 건전성 관리방안 등을 규정했다. 먼저 금융그룹 내 대표회사를 선정해 그룹 위험관리정책 수립 등 전반적인 업무를 이행하도록 했다.

대표회사는 지배구조 최상위 금융회사나 자산이 가장 큰 주력 금융회사가 맡는다. 7개 그룹 대표회사는 각각 삼성생명, 한화생명, 교보생명, 미래에셋대우, 현대캐피탈, DB손해보험, 롯데카드다.

대표회사 이사회는 그룹 위험관리 주요사항을 심의·의결하고 대표회사 이사회를 보좌하는 위험관리기구를 설치하고 운영해야 한다. 또한 건전성 확보를 위해 자본 적정성, 내부거래 및 위험집중, 위험관리 상황 등을 평가해 감독 당국에 보고하고 시장에 공시해야 한다.

이에 더해 통합감독제도 세부기준 중 자본 적정성 산정 기준 초안도 공개했다. 자본적정성 지표는 그룹의 '적격자본'을 중심으로 한다. 적격자본은 자기자본 합계액에 금융 계열사 간 출자 등이 중복 이용된 자본을 차감한다.

새 기준에 따르면 자본 적정성을 산출할 때 적격자본을 업권별 요구자본과 추가자본, 위험을 합친 '필요자본'으로 나눈 값이 100% 이상 되어야 한다. 감독 대상 7대 회사는 새 기준을 적용하면 모두 자본비율이 크게 하락한다. 만약 자본비율이 100% 미만으로 떨어지면 그룹들은 비금융 계열사 지분을 팔거나 배당 등을 통해 자본을 확충해야 한다.

예를 들어 삼성은 현재 자본비율이 적격자본 57조1408억 원을 필요자본 17조3738억 원으로 나눈 328.9%이다. 그러나 새 자본규제안이 적용된다면 적격자본에서 중복자본 6조2933억 원이 빠지고 필요자본에는 6조 886억 원이 더해진다. 이에 자본 적정성 비율이 221.2%로 크게 떨어진다.

이외에도 새 자본적정성 평가 기준에 따른 자본비율은 한화 152.9%, 교보생명 200.7%, 미래에셋 150.7%, 현대차 127%, DB 168.7%, 롯데 176%로 나타났다. 현재는 7개 금융회사 모두 자본비율 기준치인 100%를 넘겨 당장은 자본확충 부담이 없다. 하지만 100%에 못미치는 자본비율을 기록한 회사들은 최소 기준치에 가까워진 만큼 자본 확충에 대한 압박을 받을 수 있다.

필요자본 산출 때 필요한 그룹 위험 관리실태 평가 세부기준 안도 새로 공개했다. 평가 기준은 그룹 위험관리체계, 자본 적정성, 내부거리 및 위험집중, 그룹 지배구조 등 4개 부문 18개 항목으로 구성됐다.

금융위는 올해 말까지 세부기준 확정안을 확정해 내년부터 적용 대상을 확대해 시행할 계획이다. 금융위는 올 하반기 중 이행강제수단 등 필요한 입법사항이 추가된 '금융그룹의 감독에 관한 법률'을 국회에서 논의할 수 있도록 추진한다.

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